Banca aplica medidas “insuficientes” na gestão de risco climático

O Banco de Portugal voltou a olhar para a situação da banca nacional no que diz respeito aos riscos climáticos, no âmbito de um relatório anual. Desta análise, retira que as medidas para identificar e gerir estes riscos são “insuficientes” e que as emissões de gases com efeito de estufa financiadas por cada euro de empréstimos aumentaram entre 2020 e 2023 para depois estabilizarem. Apesar de tudo, os incêndios são “um dos riscos climáticos físicos mais relevantes” para o país, mas instituições apresentam uma exposição muito limitada a este fenómeno.

“Na maioria das situações, as medidas implementadas [pelos bancos] são ainda insuficientes” para assegurar uma adequada identificação e gestão do risco climático e ambiental, afirma o Banco de Portugal, no âmbito do terceiro Relatório Anual sobre a Exposição do Setor Bancário ao Risco Climático. O banco central considera que é necessário acelerar esforços de adaptação, “para assegurar o cumprimento das orientações do supervisor de forma plena e tempestiva”.

A título de exemplo, a disponibilidade de informação “tempestiva e granular” sobre as intensidades carbónicas ao nível da empresa — e não setorial — é crucial para melhorar no futuro a qualidade e a relevância dos indicadores de exposição aos riscos de transição, indica o banco central.

Olhando ao cenário atual, o banco central afirma que o setor bancário apresenta “uma relativa estabilização” na exposição aos riscos climáticos de transição, na carteira de empréstimos bancários a empresas.

Um dos fatores a ter em atenção é a proporção de empréstimos concedidos a empresas de setores mais intensivos em carbono. Esta, atualmente, é superior ao peso destas empresas na atividade económica, apesar de, na carteira de empréstimos a empresas, não se identificar uma “concentração excessiva” dos setores de atividade mais expostos ao risco de transição.

No que toca a pegada carbónica dos empréstimos a empresas, é detetado um aumento, desde 2020, das emissões de gases com efeito de estufa financiadas pelo setor bancário por cada euro de empréstimos, que terá estabilizado a partir de 2023. Este aumento foi mais acentuado nos setores de de agricultura e utilities, que têm intensidades carbónicas muito acima da média.

Exposição do crédito a incêndios rurais é “limitada”

Esta, que é a terceira edição deste relatório, dá um foco especial à exposição ao risco de incêndio rural. “Em Portugal, os incêndios constituem um dos riscos climáticos físicos mais relevantes“, com impactos significativos no ambiente, na economia e nas populações, lê-se no documento.

Contudo, a conclusão é tranquilizadora: “Os resultados apontam para uma exposição direta limitada do setor bancário aos níveis mais elevados da perigosidade de incêndio rural por via do crédito concedido às empresas”, explicita o relatório.

Apenas 1,8% do total de crédito cedido às empresas está exposto a perigosidade “alta” ou “muito alta” de incêndio. A percentagem sobe para 3,5% se se considerar um raio de influência mais alargado, pelo que o peso “mantém-se reduzido”.

Como complemento, o banco central utilizou os incêndios de junho e outubro de 2017 como caso de estudo. Neste âmbito, detetou um aumento na probabilidade de incumprimento das empresas diretamente afetadas pelos grandes incêndios de 2017, em particular, no que diz respeito a empresas de setores com atividade “tipicamente mais sensível” aos incêndios, como a agricultura ou a produção de pasta de papel. Os efeitos concentram-se no ano posterior, de 2018, não persistindo nos anos seguintes.

Uma limitação nos cálculos do banco central é que a avaliação da perigosidade de incêndio rural se baseie exclusivamente em informação histórica, não integrando os efeitos das alterações climáticas no potencial de incêndios. Também não são considerados nos cálculos utro fatores como o risco para a cadeia de valor, eventuais apoios públicos e seguros, o impacto de medidas de mitigação e adaptação ou a perda de serviços de ecossistema centrais para a atividade das empresas.

Olhando a outra categoria, “a exposição do setor bancário, através dos empréstimos a particulares, às classes mais elevadas de perigosidade de incêndio rural é reduzida“, informa ainda o relatório, que afere o risco a partir dos colaterais imobiliários em empréstimos hipotecários. As classes de perigosidade de incêndio rural “alta” e “muito alta” representam 1% do total de empréstimos hipotecários a particulares, e 3% quando se estende a área contemplada.