BCE avança com alterações na avaliação de bancos “sistemicamente importantes” na Zona Euro

O Banco Central Europeu (BCE) revelou esta sexta-feira uma nova forma de avaliar os bancos mais importantes para a economia da Zona Euro. Esta nova abordagem, que avança já a partir de 1 de janeiro do próximo ano, pretende tornar as regras mais justas e consistentes para todos os bancos através de uma atualização significativa na sua abordagem à avaliação dos buffers de capital para as “outras instituições sistemicamente importantes” (O-SIIs) na União Bancária.

A entidade liderada por Christine Lagarde revela em comunicado que esta mudança “contribuirá para a estabilidade financeira dentro da União Bancária, em linha com o mandato do BCE sob o Artigo 1 do Regulamento do SSM, ao avaliar a importância sistémica de todas as O-SIIs para a união bancária como um todo.”

Uma das principais inovações desta abordagem é a inclusão de uma perspetiva da união bancária na avaliação da importância sistémica dos bancos. Até agora, o BCE considerava apenas uma perspetiva nacional. Com esta mudança, o BCE pretende reduzir a heterogeneidade injustificada nos níveis de buffer para os bancos mais sistemicamente importantes na União Bancária, tornando o sistema bancário mais resiliente a choques e aumentando a igualdade de condições.

“A redução da heterogeneidade injustificada nos níveis de buffer para os bancos mais sistemicamente importantes na União Bancária tornará o sistema bancário da união bancária mais resiliente a choques e aumentará a igualdade de condições”, refere o BCE em comunicado.

Outra novidade relevante é o reconhecimento do progresso feito na harmonização da regulação, supervisão e resolução bancária dentro da União Bancária. Isto reflete-se na forma como as exposições transfronteiriças dentro da União Bancária serão tratadas, sendo parcialmente equiparadas a exposições domésticas. O comunicado do BCE explica que “desde o início da metodologia O-SII do BCE em 2016 houve uma maior harmonização da regulação, supervisão e resolução (embora alguns elementos da união bancária ainda não estejam completos)”. “Esta harmonização mitiga o risco sistémico decorrente de exposições transfronteiriças dentro da união bancária”, diz.

A implementação desta nova metodologia será gradual. O BCE garante que será neutra em termos de capital em 2025 e 2026. Após esse período, o piso da União Bancária será aumentado em dois níveis, com a metodologia aprimorada totalmente implementada a partir de 1 de janeiro de 2028.

O BCE sublinha ainda que “o período de transição, juntamente com a sólida capitalização e rentabilidade dos bancos da União Bancária, deverá permitir que os bancos afetados cumpram os potenciais pisos mais altos de buffer O-SII a partir de 1 de janeiro de 2028 e descartem potenciais efeitos procíclicos.”