Bancos estão preparados para choque do Covid. Lucros sob pressão durante “longo período”, alerta supervisor europeu

Os bancos estão bem preparados para enfrentar o choque provocado pelo coronavírus. Estão mesmo em melhor situação do que estavam à porta da crise financeira de 2008, assegura a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês). Ainda assim, a rentabilidade do setor vai estar sob pressão durante um “longo período”. O supervisor alerta para o impacto da pandemia nos bancos mais frágeis e cujos problemas devem ser resolvidos pelas autoridades o quanto antes.

À partida para a crise provocada pela pandemia, os bancos “estão mais bem capitalizados e com melhor liquidez do que anteriores crises”, destaca a EBA num relatório publicado esta segunda-feira.

Quão melhor estão hoje em dia? “Os bancos detêm agora mais capital e almofadas de liquidez. O rácio de capital common equity tier 1 (CET1) aumentou de 9% em 2009 para perto de 15% no quarto trimestre de 2019 (…). Por outro lado, antes do surto pandémico, os rácios de cobertura de liquidez estavam em média próximos dos 150%, significativamente acima do mínimo regulatório”, explica a autoridade bancária da União Europeia.

Nem tudo são boas notícias, ainda assim. À medida que empresas e famílias vão enfrentando mais dificuldades numa economia a definhar, muitos dos créditos da banca vão deixar de ser pagos. O setor financeiro deverá observar um aumento considerável do chamado crédito malparado. Numa estimativa mais pessimista, a EBA projeta que as perdas com empréstimos possam custar aos bancos até cerca de 3,8 pontos percentuais do seu capital. Isso corresponde a um montante de cerca de 300 mil milhões de euros num cenário extremo, em que os efeitos positivos como garantias dos Estados não foram considerados.

Ao mesmo tempo, o supervisores bancário da UE considera a baixa rentabilidade do setor uma das grandes fraquezas. “Quase metade dos bancos continuam sem cobrir os seus custos de capital”, alerta a EBA. Uma das razões para a baixa rentabilidade tem a ver a deterioração da margem financeira dos bancos, a principal fonte de rendimento para os bancos. Com a crise do coronavírus, os juros deverão ser mantidos em mínimos históricos pelo Banco Central Europeu (BCE), que deverá seguir com políticas ultra expansionistas para animar a economia da Zona Euro.

Nessa medida, com a expectável deterioração da qualidade do crédito a resultar num maior volume de imparidades, a rentabilidade deverá continuar sob pressão por um período ainda mais longo.

A EBA refere ainda que o impacto da crise no setor vai diferir de banco para banco, dependendo, por exemplo, dos níveis de capital e da eficiência operacional antes da crise, assim do dos níveis de exposição aos setores mais afetados pela crise.

Embora assegure que o setor está mais resiliente, a autoridade europeia avisa que poderá haver bancos mais frágeis, incluindo aqueles que já entraram neste crise com problemas idiossincráticos e cujos rácios poderão não ser suficientes para os proteger na tempestade que se avizinha.

Para essas instituições que apresentam maior debilidade, diz a EBA, “as autoridades competentes deverão abordar rapidamente qualquer fragilidade idiossincrática que poderá intensificar-se durante a atual crise”.

(Notícia em atualizada às 15h37)