Pandemia causa “redução acentuada” da rendibilidade da banca no primeiro semestre

A rendibilidade do ativo (ROA) da banca portuguesa caiu 0,48 pontos percentuais para 0,08% no primeiro semestre face ao período homólogo, refletindo um “aumento significativo” das imparidades para crédito devido à pandemia, divulgou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o relatório do segundo trimestre de 2020 do BdP sobre o sistema bancário português, “a redução acentuada do ROA [índice que representa a capacidade de gerar lucro com os ativos detidos] refletiu, essencialmente, um aumento significativo das imparidades para crédito e, em menor grau, uma redução dos resultados com operações financeiras”.

“Neste sentido, o custo do risco de crédito aumentou 0,52 pontos percentuais, situando-se em 0,93%”, refere o banco central, acrescentando que “este aumento significativo do fluxo de imparidades está associado ao impacto da pandemia.

No primeiro semestre, a rendibilidade do capital próprio (ROE) do sistema bancário português diminuiu 5,2 pontos percentuais, para 0,9%, e o rácio ‘cost-to-income’ aumentou 0,7 pontos percentuais, para 58,0%, refletindo uma diminuição do produto bancário (4,5%) superior à redução dos custos operacionais (3,3%).

Os dados divulgados hoje pelo BdP apontam que o ‘stock’ de crédito malparado dos bancos portugueses recuou 459 milhões de euros (-2,75%) no segundo trimestre deste ano face ao trimestre anterior, situando-se nos 16.233 milhões de euros. No período, o rácio de empréstimos ‘non-performing’ (NPL na sigla inglesa) diminuiu 0,5 pontos percentuais, para 5,5%, “devido a um aumento dos empréstimos totais e, em menor grau, a uma diminuição dos NPL”.

O rácio de NPL líquido de imparidades situou-se em 2,6%, o que representa uma descida de 0,3 pontos percentuais. Segundo o BdP, o rácio de NPL das sociedades não financeiras (SNF) cifrou-se em 11,1% (-0,8 pontos percentuais), em resultado de um aumento dos empréstimos ‘performing’ e de uma redução dos NPL. No caso dos particulares, o rácio diminuiu ligeiramente para 3,6% (-0,1 pontos percentuais), “o que se deveu, maioritariamente, a uma redução dos NPL”.

Quanto ao rácio de cobertura dos NPL por imparidades, aumentou 1,8 pontos percentuais, para 53,1%, “em virtude de uma redução dos NPL e, em menor grau, de um aumento das imparidades, designadamente dos NPL de particulares e de SNF”.

No segundo trimestre, o ativo total do sistema bancário português aumentou 4,6%, tendo a evolução das disponibilidades em bancos centrais e da exposição a títulos de dívida pública contribuído em 2,6 pontos percentuais e em 1,7 pontos percentuais, respetivamente. Apesar do crescimento dos empréstimos a clientes (1,2%), o rácio de transformação diminuiu 1,7 pontos percentuais, para 84,6%, refletindo a evolução dos depósitos de clientes (3,2%).

O financiamento obtido junto de bancos centrais aumentou 62,2%, passando a representar 7,7% do ativo (+2,7 pontos percentuais). Já o rácio de cobertura de liquidez cifrou-se em 256,6%, aumentando 30,7 pontos percentuais face ao trimestre anterior, tendo esta evolução assentado na variação positiva dos ativos de elevada liquidez (22,4%), enquanto as saídas líquidas de liquidez cresceram 7,8%.

Ao nível da solvabilidade, no segundo trimestre de 2020 o rácio de fundos próprios totais e o rácio de fundos próprios principais de nível 1 (CET 1) aumentaram 0,6 e 0,5 pontos percentuais, respetivamente, situando-se em 17,2% e 14,6%, pela mesma ordem.

O BdP explica que “a evolução destes rácios traduziu a diminuição dos ativos ponderados pelo risco e o aumento dos fundos próprios totais e dos fundos próprios principais de nível 1”, sendo que, “embora em menor grau, a reclassificação de uma instituição, de filial para sucursal, concorreu também para a melhoria destes rácios”.

O rácio de alavancagem cifrou-se em 7,6%, diminuindo 0,2 pontos percentuais face ao trimestre anterior, mas mantendo-se “significativamente acima do mínimo de referência definido pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia (3%), o qual se tornará um requisito de cumprimento obrigatório a partir da data de início de aplicação do novo CRR” (Regulamento de Requisitos de Capital), a 28 de junho de 2021”.

Em junho, o Conselho e o Parlamento Europeu aprovaram uma alteração ao CRR (‘CRR quick fix adjustments’), que permite a exclusão de determinadas exposições a bancos centrais do rácio de alavancagem, mediante autorização das autoridades competentes.