Bancos estão mais sólidos. Nove em cada dez aguentam “choques extremos” nos testes de stress do BCE

A banca está mais sólida e resistente. Os testes de stress anuais do Banco Central Europeu (BCE) mostram que as instituições financeiras apresentam “posições de liquidez, em geral, confortáveis”, apesar de continuarem a existir “vulnerabilidades que necessitam de mais atenção”. Num total superior a uma centena de bancos testados, 90% tem capacidade para resistir a “choques extremos” por mais de dois meses, concluiu o supervisor europeu.

Mais: “cerca de metade das 103 instituições de crédito abrangidas reportaram um período de sobrevivência de mais de seis meses num cenário de choque adverso e de mais de quatro meses num cenário de choque extremo”, pode ler-se no relatório final do BCE, publicado esta segunda-feira. “Os resultados do exercício são globalmente positivos”, considera a instituição.

De acordo com o supervisor, o período de sobrevivência é definido como o número de dias que uma instituição de crédito pode continuar a operar com recurso à caixa e às garantias disponíveis sem ter acesso aos mercados de financiamento.

Neste exercício de stress foi avaliada a capacidade das instituições de crédito para lidar com choques de liquidez hipotéticos com a duração de seis meses.

O horizonte temporal de seis meses é superior ao período considerado para efeitos do rácio de cobertura de liquidez, que exige que as instituições de crédito detenham uma reserva suficiente de ativos líquidos de elevada qualidade que lhes permita sobreviver a um período de tensões de liquidez significativas com a duração de 30 dias.

O BCE concluiu que os bancos globais seriam mais gravemente afetadas por choques de liquidez do que os restantes, uma vez que “dependem de fontes de financiamento menos estáveis, tais como depósitos de clientes institucionais e empresas, os quais foram sujeitos a taxas de saída mais elevadas no exercício”. Já as instituições de crédito de retalho seriam menos afetadas por uma crise no sistema, “em virtude da sua base de depósitos mais estável”.

As vulnerabilidades detetadas que exigem medidas de seguimento prudenciais estão relacionadas sobretudo “com a moeda estrangeira, a qualidade dos dados e a gestão de garantias”.

Tendo em conta as conclusões do exercício, o BCE vai agora exigir às instituições de crédito que adotem medidas. As autoridades de supervisão discutirão as conclusões com cada instituição de crédito no âmbito do processo anual de análise e avaliação para fins de supervisão. Os resultados não afetarão diretamente os requisitos prudenciais de fundos próprios. Serão, contudo, tomados em conta na avaliação da governação e da gestão do risco de liquidez das instituições de crédito.

(Notícia atualizada às 18h54)