Banca. Novo ano, mas os mesmos riscos para o BCE

O malparado, a rendibilidade (ou falta dela) e a gestão do risco. São temas que já mereceram atenção por parte do Banco Central Europeu (BCE) em 2016. Mas vão continuar em foco em 2017. O impacto do Brexit também vai manter-se na lista de preocupações de Mario Draghi. Sobre a política de dividendos, o presidente do BCE pede prudência.

“A Supervisão Bancária do BCE debruçar-se-á sobre os riscos associados ao modelo de negócio e à rendibilidade, o risco de crédito (com incidência nos créditos não produtivos) e a gestão do risco“, de acordo com o comunicado publicado hoje pelo banco central liderado por Mario Draghi.

Mas estes problemas não são novos, apesar de poderem agora ser analisados noutra perspetiva. “Estes domínios foram identificados como prioritários já em 2016, mas as autoridades de supervisão concentrar-se-ão agora em novas vertentes no âmbito de cada risco“, explica o BCE. Sobre a distribuição de dividendos, o presidente pede que as “instituições de crédito adotem uma posição prudente”.

Impacto do Brexit é uma preocupação

A saída do Reino Unido da União Europeia também vai continuar a ser acompanhada de perto pelo BCE. “A supervisão dos bancos é um processo dinâmico. O mundo à nossa volta mudou e o mesmo aconteceu na esfera económica e regulamentar. Analisaremos mais atentamente os efeitos para os bancos decorrentes da saída do Reino Unido da União Europeia“, diz Danièle Nouy, presidente do conselho de supervisão do BCE. Mario Draghi já disse que os efeitos do Brexit e da vitória de Donald Trump nas presidenciais dos EUA devem sentir-se no médio a longo prazo.

O Banco de Inglaterra já veio acalmar o mercado, dizendo que o sistema financeiro tem resistido bem à decisão do Reino Unido de sair da UE, mas que o Brexit ainda representa riscos. No entanto, ainda não se sabem detalhes deste processo. Apesar de pressão exercida pela Europa, o governo britânico já deixou claro que não vai desvendar pormenores que denunciem as táticas de negociação. A primeira-ministra, Theresa May, diz apenas que o Reino Unido quer alcançar o melhor acordo comercial possível de acesso ao mercado único quando o país sair da região.

Bancos estão mais sólidos?

Rácios de capital aquém da média europeia, crédito em risco de incumprimento em alta, com reduzido nível de cobertura face às perdas potenciais. Foi assim que a Autoridade Bancária Europeia (EBA) descreveu a banca europeia. Mas o BCE está mais otimista. “Este ciclo de análises para fins de supervisão mostra que a supervisão bancária europeia está a tornar os nossos bancos mais seguros. Utilizando uma metodologia comum, o processo permite-nos fornecer orientações quantitativas e qualitativas específicas a cada entidade supervisionada, assegurando ao mesmo tempo a igualdade de tratamento a nível europeu”, refere Danièle Nouy.

O banco central esclarece ainda que também será realizada uma análise direcionada aos modelos dos bancos, para se avaliar se “os modelos internos para o Pilar 1 estão a ser utilizados adequadamente”, portanto se as instituições têm os rácios de capital exigidos pelo BCE.

Segundo o BCE, as exigências de capital em 2017 serão semelhantes às deste ano, obrigando os bancos a terem “uma média e uma mediana de cerca de 10% de fundos próprios de nível 1 (FPP1)” — o capital de qualidade mas elevada de uma instituição de crédito, que inclui ações comuns e mede a solidez em termos de capital.

O BCE não fica apenas pelas exigências de capital. A liquidez também é uma prioridade. Para além das medidas já impostas — aumento dos rácios de cobertura de liquidez em relação aos mínimos regulamentados e, em certos casos, a imposição de montantes mínimos específicos de ativos líquidos — o BCE também vai impor, em 2017, medidas qualitativas para “colmatar fragilidades em termos de governação”.