Regulador europeu quer incluir critérios ESG nas regras de capital dos bancos

A principal entidade reguladora bancária europeia está a rever o quadro que estabelece as regras de capital, de modo a que os bancos passem a incluir os riscos ambientais e sociais (ESG) nas almofadas de capital que o setor tem de cumprir.

Numa entrevista à Bloomberg, o presidente da Autoridade Bancária Europeia (EBA, sigla em inglês), José Manuel Campa, anunciou que foram identificadas “algumas mudanças a curto prazo” nos requisitos mínimos – conhecidos como os requisitos de Pilar 1 – “que já podem ser implementadas”. Outras serão introduzidas gradualmente nos próximos anos, com algumas exigir nova legislação.

Os novos requisitos, delineados num relatório publicado pela EBA esta quinta-feira, representam o primeiro passo no que se espera que venha a ser uma reformulação contínua do enquadramento de capital em que os bancos europeus devem operar. O objetivo é que passe a ser refletida a crescente ameaça à estabilidade financeira, que os reguladores identificam através dos critérios ESG (ambiente, social e governação), nomeadamente, as alterações climáticas e a desigualdade social.

De acordo com a EBA, os ESG estão a “alterar o perfil de risco do setor bancário”. Esta evolução deverá acentuar-se nos próximos anos e deverá ter implicações para “as categorias tradicionais de riscos financeiros, como os riscos de crédito, de mercado e operacionais“, explicou Manuel Campa.

Até agora, a regulamentação tem-se centrado sobretudo na divulgação de informações e no risco bancário individual (conhecido como Pilar 2), em grande parte devido à falta de dados e de metodologias adequados para calcular os riscos ESG em todo o setor.