Instituto português desenvolve IA para análise de risco no banco francês Natixis

O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) colaborou com o banco francês Natixis no desenvolvimento de um sistema para facilitar a análise de risco no setor bancário. A tecnologia corrige séries financeiras com recurso a algoritmos, explicou o instituto num comunicado.

“A análise do risco em sistemas bancários requer um trabalho exaustivo e repetitivo de avaliação de milhões de indicadores económicos e financeiros. Um processo que os analistas de risco são obrigados a realizar para tomar decisões em operações de crédito ou gestão de património”, refere a nota do INESC TEC.

Citado, João Mendes Moreira, investigador do instituto, explicou que, “até agora, os dados eram apresentados ao analista sequencialmente, num website, e posteriormente analisados individualmente”. “Sempre que o analista se deparava com valores estranhos, era obrigado a interromper essa análise, para tentar perceber a origem desses valores”, indicou.

“Procurámos automatizar a deteção de erros nos denominados valores de vega, ou seja, valores de ativos voláteis, e perceber a causa desses erros, com o intuito de facilitar o trabalho dos analistas na avaliação dos graus de risco do investimento”, acrescentou o também professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que esteve responsável por este projeto.

Na prática, o INESC TEC recorreu a mecanismos de inteligência artificial, incluindo técnicas de data mining e machine learning, aplicando-os “aos sistemas de avaliação de risco” do banco Natixis. Mais um exemplo da aplicação da inteligência artificial na avaliação do risco no setor financeiro, um dos que mais tem recorrido a este tipo de avanços tecnológicos.

“As transações do mercado estão sujeitas a diferentes riscos, devido a flutuações existentes no mercado, como os preços das ações, as taxas de juro, diferentes moedas, etc. No Natixis, como em qualquer banco, a monitorização dos riscos do mercado envolve o processamento de vastos conjuntos de dados, sendo que parte desses dados pode conter anomalias. De forma a melhorar a nossa capacidade para detetar e corrigir essas anomalias, juntámo-nos ao INESC TEC para explorar soluções inovadoras que possam apoiar as tarefas diárias dos analistas”, disse Florent Soland, diretor do departamento de informática do banco em Portugal.

O INESC TEC refere que o protocolo com o Natixis “faz parte de um conjunto de projetos promovido por uma estrutura especializada” do instituto, “criada para responder às necessidades das empresas do setor financeiro, nomeadamente no que diz respeito aos seus processos de digitalização”. “Nesse sentido, o INESC TEC recorre a soluções de inteligência artificial e a outras tecnologias avançadas, aplicando-as a processos financeiros, como a análise de risco, a deteção de fraudes, etc.”, conclui o instituto na mesma nota.