BCE lança consulta pública aos bancos sobre governação e gestão do risco de crédito de contraparte

O Banco Central Europeu (BCE) lançou esta sexta-feira uma consulta pública aos bancos sobre a governação e a gestão do risco de crédito de contraparte, depois de ter publicado um relatório sobre o assunto.

O BCE informou hoje que a consulta sobre o seu relatório “Boas práticas de governação e gestão do risco de crédito de contraparte” será encerrada em 14 de julho.

O relatório descreve boas práticas no que respeita à governação e gestão do risco de crédito de contraparte, mas também destaca áreas em que os bancos precisam de melhorar. Resume também os resultados da análise realizada no segundo semestre de 2022 sobre a forma como os bancos governam e gerem este risco.

O risco de crédito de contraparte foi identificado como uma prioridade de supervisão entre 2022 e 2024, porque “os bancos têm prestado cada vez mais serviços nos mercados de capitais a contrapartes mais arriscadas, alavancadas e menos transparentes, em particular a instituições financeiras não bancárias” durante o período de taxas de juro baixas para obterem rendimentos mais elevados.

O risco de crédito de contraparte reflete o risco de as contrapartes se mostrarem incapazes de cumprir os pagamentos a que se encontrem obrigadas no âmbito de determinados contratos de instrumentos financeiros. A volatilidade dos preços da energia e das matérias-primas induzida pelo conflito na Ucrânia aumentou a atenção sobre as exposições dos bancos a corretores destes valores.

Em 2023, as autoridades de supervisão do BCE realizaram controlos externos a 23 bancos ativos em transações de financiamento de derivados e de valores com contrapartes que não são bancos. Em alguns casos, o BCE também realizou inspeções no local.

Após a realização da análise, o BCE considera que, “apesar de alguns progressos na forma como as instituições de crédito medem e gerem o risco de crédito de contraparte, ainda há margem para melhorias em domínios como a diligência devida do cliente, a definição da apetência pelo risco, os processos de gestão do incumprimento e os quadros de testes de esforço”.

As autoridades de supervisão do BCE pretendem verificar a capacidade dos bancos para obterem informações de contrapartes não bancárias, como os fundos de investimento.

Os supervisores do BCE pretendem também que os bancos testem regularmente a resistência das suas exposições e analisem os problemas das suas contrapartes em cenários de risco de cauda. Os bancos devem fazer referência às boas práticas descritas no relatório.

A gestão do risco de crédito de contraparte deve ser “proporcional à dimensão e complexidade da atividade e os produtos que oferecem, bem como à natureza das contrapartes”, segundo o BCE. A instituição monetária publicará os comentários recebidos dos bancos, juntamente com uma avaliação e a versão final do relatório.