BCE propõe simplificar regras de capital e ter mais bancos sob supervisão mais leve

O Banco Central Europeu (BCE) quer simplificar as regras relativas às almofadas de capital para os maiores bancos e que mais bancos pequenos estejam sujeitos a um regime de supervisão mais leve, num esforço para reduzir parte da complexidade da regulação do setor criada após a crise financeira mundial, mas “sem comprometer a resiliência do sistema bancário”.

O regulador apresentou esta quinta-feira uma lista de propostas para descomplicar a regulação e supervisão para responder às críticas dos bancos que se queixam do fardo que se tornou demasiado pesado para competir com os pares americanos e restringe a capacidade de financiamento da economia.

As propostas do Conselho de Governadores do BCE seguem as recomendações de um grupo de trabalho e vão ser agora apresentadas à Comissão Europeia, que está a impulsionar uma agenda mais ampla de simplificação regulatória para devolver competitividade à economia europeia.

“Os esforços de simplificação devem manter a resiliência dos bancos e por resiliência dos bancos entendemos o nível de capital. Não queremos minar a atual situação de capital dos bancos”, sublinhou o vice-presidente Luis de Guindos em conferência de imprensa.

Fusão de requisitos, mantendo níveis de capital

O BCE não pretende aliviar os requisitos de capital que os bancos devem cumprir para se protegerem de potenciais choques, mas propõe uma simplificação da estrutura que se tornou demasiado complexa e de difícil compreensão, segundo o grupo de trabalho.

Os bancos tem atualmente de cumprir uma série de reservas de capital e o BCE propõe agora reduzir essas camadas para duas: uma reserva não libertável e uma reserva libertável que as autoridades podem reduzir em períodos de crise.

A nova reserva libertável resultaria da fusão entre o buffer de risco sistémico (SyRB) e o buffer de capital contracíclico (CCyB), como já se antecipava. Estas almofadas de capital são normalmente constituídas durante períodos de tranquilidade e libertadas durante recessões.

O BCE propôs ainda reduzir o quadro do rácio de alavancagem de quatro elementos para dois, para incluir um requisito mínimo de 3% e uma reserva única, que poderá ser definida como zero para os bancos mais pequenos.

Por outro lado, o chamado “regime dos pequenos bancos” poderá ser alargado para que mais instituições de crédito fiquem sujeitas a requisitos de supervisão mais simples, com o BCE a propor “um aumento significativo da proporcionalidade nas regras bancárias da União Europeia (UE)”.

As regras bancárias da UE incluem diversas disposições sobre proporcionalidade, incluindo para instituições de pequena dimensão e não complexas. Trata-se de bancos que cumprem vários critérios, como ter um balanço total inferior a 5 mil milhões de euros e apresentar atividades comerciais limitadas.

Mudanças à vista nos AT1

Em cima da mesa estarão ainda possíveis mudanças nos chamados AT1 (Additional Tier 1), títulos de dívida que se assemelham a capital e que são utilizados pelos bancos para absorverem perdas.

De Guindos referiu que deveriam ser reformulados para se assemelharem mais ao capital próprio e desse modo melhorar a qualidade de capital dos bancos. No limite, poderiam mesmo ser removidos, mas teriam de ser substituídos.

Menos reporte de informação

Também sugere uma simplificação dos testes de stress a que os bancos são submetidos regularmente, defendendo uma “otimização da sua metodologia e âmbito” para tornar “os seus resultados mais úteis do ponto de vista do sistema bancário e de cada banco individualmente”.

No que toca à comunicação de informações, para evitar que os bancos tenham de reportar os mesmos dados a diferentes autoridades, o BCE propõe “um sistema de comunicação totalmente integrado a nível europeu para fins estatísticos, prudenciais e de resolução”.

Seria o Comité Conjunto de Comunicação de Informação Bancária a coordenar a partilha de informação entre as autoridades europeias, “permitindo que os bancos reportem apenas uma vez”, assegura o BCE. Os requisitos de comunicação de informações poderiam ser revistos a cada três a cinco anos para garantir que continuam a ser necessários.

(Notícia atualizada às 12h13 com mais informação)