Rácio do BCP abaixo de 10% em cenário adverso. CGD mais resistente no teste da EBA

Os testes de stress de 2021 da Autoridade Bancária Europeia (EBA), divulgados esta sexta-feira, mostram que a banca europeia está preparada para enfrentar um cenário adverso da crise pandémica, tendo uma situação de capital melhor do que a que tinha em 2018, ano dos últimos testes de stress. 50 bancos europeus foram alvos desta avaliação, incluindo o BCP e a CGD.

“Num cenário muito severo, o setor bancário da União Europeia iria manter-se acima do rácio CET1 de 10%, com a redução de capital de 265 mil milhões de euros a afetar o rácio inicial CET1 de 15%”, escreve a EBA no comunicado em que divulga os resultados deste exercício. Ou seja, o rácio iria deteriorar-se em 485 pontos base, levando a um rácio de capital CET1 de 10,2% no final de 2023.

Os 50 bancos envolvidos cobrem 70% dos ativos do setor bancário europeu. Este exercício da EBA permite avaliar a resiliência dos bancos num período de três anos. Face ao último exercício em 2018, o regulador concluiu que os bancos continuaram a melhorar a sua situação de capital, tendo atingindo um rácio CET1 de 15% no final de 2020, o maior desde que a EBA faz estes testes de stress.

“Isto foi alcançado apesar de uma queda sem precedentes do PIB da União Europeia e dos primeiros efeitos da pandemia de Covid-19 em 2020“, realça a EBA.

No caso dos bancos portugueses, a situação melhor é a da Caixa Geral de Depósitos. O banco público chegou ao final de 2020 com um rácio de capital CET1 de 18,22%, acima da média europeia, e ficará acima dos 15% (15,34%) em 2023 mesmo no cenário adverso traçado pela EBA.

Em reação, no dia que apresentou os resultados do primeiro semestre do ano, Paulo Macedo disse “foi um exercício satisfatório e onde a Caixa teve um bom desempenho, melhor do que nos anteriores teste de stress”. O CEO da Caixa conclui que o banco público “tem uma menor destruição de capital do que os outros bancos em cenário adverso” — se “a média de perda dos bancos que participaram nos testes foi de 497 pontos, a CGD, com todas as variáveis de stress, perdia 300 pontos base de capital”.

Já o BCP ficará abaixo dos 10% na pior situação traçada pela EBA: parte de um rácio de capital CET1 de 12,19% no final de 2020 e chega a 2023 com 8,3% no caso do cenário adverso.

Este exercício da EBA avaliou o impacto de um cenário macroeconómico adverso na solvência dos bancos. Os testes permitem aos supervisores avaliar se as almofadas de capital dos bancos, que foram acumulando nos últimos anos, são suficientes para cobrir perdas e apoiar a economia em tempos de stress.

O exercício assumiu que em 2023, ao nível da União Europeia, o PIB real diminuiria 3,6% cumulativamente, a taxa de desemprego aumentaria 4,7 pontos percentuais, os preços das casas diminuiriam 16,1% e os preços dos imóveis comerciais diminuiriam 31,2%. Por outro lado, os preços das ações nos mercados financeiros globais afundariam 50% nas economias avançadas e 65% nas economias emergentes no primeiro ano.

(Notícia atualizada às 18h22, com declarações de Paulo Macedo aos resultados da CGD nos testes de stress)