Malparado cai, mas EBA alerta para aumento de créditos em risco na banca da Zona Euro

O crédito malparado está a cair, mas a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) está preocupada com o aumento dos créditos de maior risco no balanço dos bancos, muitos “encobertos” pelas moratórias. Alerta que a percentagem de créditos em “Stage 2”, ou seja, que podem vir a ter algum tipo de problema, está a aumentar, representando mais de um quarto do total dos empréstimos que empresas e famílias deixaram de pagar no âmbito da medida adotada em plena pandemia.

“O rácio de malparado caiu em 20 pontos base, para 2,6%” no total dos bancos da Zona Euro, refere a EBA. “A quebra reflete a contração dos créditos em incumprimento, que foi mais expressiva do que a redução dos empréstimos” totais, acrescenta, notando que a redução do rácio foi sentida de igual forma em famílias e empresas, sendo que entre estas assistiu-se a aumentos no caso do setor da hotelaria e restauração, bem como os das artes e entretenimento.

Apesar desta evolução positiva do malparado, não há motivos para otimismo relativamente à qualidade dos créditos dos bancos, depois de mais de um ano em que o mundo mergulhou numa grave crise por causa da pandemia. A Covid-19 obrigou a banca a conceder moratórias nos empréstimos a famílias e empresas, tendo muitas delas deixado de usufruir desse mecanismo no final do ano passado. Entre os que continuam, há sinais de algum stress.

A EBA diz que “os créditos sob moratória encolheram para praticamente metade no quarto trimestre. Caíram de 590 mil milhões de euros no terceiro trimestre para cerca de 320 mil milhões de euros” no final do ano passado, sendo que entre estes empréstimos existem vários níveis de risco de incumprimento: os em “Stage 1”, sem risco, os em “Stage 2”, que podem vir a gerar problemas para os bancos, e os em “Stage 3”, onde a probabilidade de incumprimento é muito elevada.

Os créditos em “Stage 2” passaram a representar 9,1% do total dos empréstimos da banca do euro no final ano passado, um aumento de 110 pontos base face ao trimestre anterior. Entre os créditos em moratória, estes empréstimos com mais risco representam já 26,4%, uma percentagem acima da de 20,1% que se registava nas moratórias que entretanto já expiraram.

Em Portugal, de acordo com dados da EBA, os créditos em “Stage 2” rondavam os 11,6% do total dos empréstimos da banca nacional, enquanto os em “Stage 3” chegavam a 5,7%. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, revelou no Parlamento que entre os créditos em moratória, 20% está no “Stage 2” e 6% são considerados de elevado risco, estando no “Stage 3”.