Ano: 2017

O Banco Central Europeu (BCE) já definiu as suas prioridades para a supervisão bancária no próximo ano. Se, por um lado, o banco liderado por Mario Draghi vai continuar a estar atento à fraca rentabilidade do setor financeiro e ao peso do crédito malparado no balanço dos bancos, por outro, vai olhar para outros problemas que poderão castigar a banca. É o caso das garantias associadas aos empréstimos concedidos, nomeadamente associados à habitação, mas também de uma novidade que vai agitar os mercados: o Brexit.

“A fim de garantir que as instituições de crédito respondem a estes desafios importantes de modo eficaz, a supervisão bancária do BCE procedeu a uma análise das prioridades prudenciais. A situação de risco justifica que sejam mantidos os domínios prioritários de alto nível de 2017, embora com alterações“, lê-se num documento divulgado pelo banco central.

"A fim de garantir que as instituições de crédito respondem a estes desafios importantes de modo eficaz, a supervisão bancária do BCE procedeu a uma análise das prioridades prudenciais. A situação de risco justifica que sejam mantidos os domínios prioritários de alto nível de 2017, embora com alterações.”

No próximo ano, a supervisão bancária europeia vai incidir sobre quatro domínios prioritários: modelos de negócio e drivers da rentabilidade, risco de crédito, gestão de risco e atividades com múltiplas dimensão de risco, ou seja, eventos diversos que podem castigar a banca. “Para cada um dos domínios prioritários, serão desenvolvidas diversas iniciativas em matéria de supervisão, podendo a implementação plena das mesmas prolongar-se por mais de um ano”, refere o BCE.

Rentabilidade ainda é fraca

Este indicador tem sido uma preocupação para o banco liderado por Mario Draghi. E vai continuar a sê-lo no próximo ano. “As atividades centrar-se-ão na análise da evolução da rentabilidade, no contexto de taxas de juro atual, e na avaliação das implicações do risco de taxa de juro”, refere o BCE, que mantém uma política monetária ultra expansionista: taxa diretora de 0%, associada a um programa de compra de ativos em larga escala.

“Nessa conformidade, a supervisão bancária do BCE terá em conta os resultados da recente análise horizontal dos drivers da rentabilidade das instituições de crédito. Além disso, os resultados da análise de sensibilidade ao risco de taxa de juro da carteira bancária ajudarão as autoridades de supervisão a dar à questão do impacto de potenciais alterações do nível das taxas de juro”, acrescenta o banco central.

Malparado? Continua a pesar na banca

“O risco de crédito continua a ser uma prioridade de supervisão relevante em 2018.” É assim que o BCE começa por se referir aos empréstimos em incumprimento, ou créditos não produtivos, que pesam no balanço dos bancos. “Os stocks de NPL [malparado] permanecem elevados num conjunto de instituições, podendo, em última instância, ter um impacto negativo no crédito bancário à economia”, refere.

Neste sentido, “na sequência da publicação das orientações sobre NPL dirigidas às instituições de crédito, o diálogo em matéria de supervisão com as mesmas continuará a incidir fortemente na análise das estratégias em termos de NPL e na melhoria da tempestividade no que toca à mensuração de imparidades e à anulação” destes créditos.

Os stocks de NPL [malparado] permanecem elevados num conjunto de instituições, podendo, em última instância, ter um impacto negativo no crédito bancário à economia.

Além do malparado, uma preocupação recorrente, no âmbito da gestão do risco, o BCE dará especial atenção ao imobiliário. O supervisor irá proceder à “investigação das posições em risco relacionadas com o imobiliário”, isto ao mesmo tempo em que analisará as práticas de gestão no que respeita à valorização de garantias. Ou seja, o BCE pretende assegurar que as garantias associadas a empréstimos imobiliários estão devidamente justificadas.

Modelos internos vão ser analisados

“O projeto de análise específica dos modelos internos prosseguirá em 2018 e 2019, com o objetivo geral de reforçar a credibilidade e confirmar a adequação dos modelos internos das instituições de crédito aprovados para efeitos do Pilar I”, refere o BCE, falando de outra das prioridades para a supervisão bancária.

São os bancos que, internamente, calculam o montante mínimo de fundos próprios que têm de deter por lei, sendo que o BCE quer assegurar-se de que esse cálculo está correto. Nos últimos anos, a utilização de modelos internos para determinar os requisitos de capital regulamentar tem-se tornado cada vez mais controversa, o que justifica, agora, este foco do BCE.

Preparativos para o Brexit

Se o BCE está preocupado com a rentabilidade do setor, o risco do crédito e a justa avaliação dos requisitos de liquidez interna, está também atento a um evento que muita tinta tem feito correr: a saída do Reino Unido da União Europeia. “Será prestada especial atenção ao cumprimento das políticas acordadas, nomeadamente para evitar a criação de instituições ‘de fachada’ nos países participantes no Mecanismo Único de Supervisão”, refere o BCE, perante o Brexit.

"As equipas conjuntas de supervisão continuarão a interagir ativamente com as entidades significativas que serão afetadas pelo Brexit.”

“As equipas conjuntas de supervisão continuarão a interagir ativamente com as entidades significativas que serão afetadas pelo Brexit e a acompanhar de perto o aprofundamento e a implementação dos planos de contingência das instituições de crédito”, remata.

Os grandes bancos da Zona Euro continuam a ter estruturas demasiado complexas, o que dificulta os processos de resolução quando uma destas instituições financeiras entra em dificuldades. O alerta é deixado por Elke Koenig, presidente do Conselho Único de Resolução. Os bancos têm, por isso, duas opções: simplificam a estrutura ou esperam que seja esta entidade a simplificar.

De acordo com a Bloomberg, Elke Koenig, presidente do Conselho Único de Resolução, afirma que simplificar a estrutura dos bancos e garantir que conseguem financiar-se sem precisarem do dinheiro dos contribuintes serão as duas prioridades no próximo ano. “Temos bancos cujas estruturas mais parecem uma teia de aranha”, refere a responsável. São estas instituições financeiras que vão receber a seguinte mensagem: “Por favor, simplifiquem”.

"Temos bancos cujas estruturas mais parecem uma teia de aranha.”

O Conselho Único de Resolução faz parte dos esforços da União Europeia para pôr fim ao problema dos bancos “demasiados grandes para falir”. Em 2018, esta entidade vai adotar planos de resolução para quase todos os 140 bancos sob a sua alçada. E, depois, começar a identificar os “impedimentos significativos” a uma resolução ordenada.

Segundo a lei da UE, quando o conselho identifica estes obstáculos tem de enviar de seguida um relatório ao banco. A partir do momento em que a instituição financeira recebe este documento, tem quatro meses para explicar como pretende resolver os problemas encontrados. Caso o Conselho Único de Resolução não fique satisfeito com a resposta, pode dar ordem ao supervisor para impor um conjunto de medidas ao banco, incluindo alterar a estrutura operacional ou legal e vender ativos.